Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex

Bởi admin – Đăng ngày: 09/08/2022 – Cập Nhật: 08/09/2022

Forex là thị trường “high risk high return” cho nên đòi hỏi nhà đầu tư khi tham gia phải có kiến thức vững vàng. Thiếu kiến thức và nóng vội trong giao dịch chính là nguyên nhân khiến tài khoản của trader rơi vào trạng thái Drawdown. Vậy Drawdown là gì? Làm sao để kiểm soát Drawdown? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Drawdown là gì ?

Drawdown là thuật ngữ dùng để chỉ mức sụt giảm mạnh nhất trong thông tin tài khoản của nhà đầu tư. Hay Drawdown là số tiền sụt giảm mạnh nhất từ đỉnh điểm nhất xuống đáy thấp nhất trong một thời hạn nhất định. Thông thường, drawdown được biểu lộ bằng tỷ suất Phần Trăm ( % ) .

Dựa vào dịch chuyển đi xuống của thông tin tài khoản, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thống kê giám sát được thời hạn duy trì lệnh thanh toán giao dịch của mình. Đồng thời Drawdown cũng cho trader biết được có nên duy trì vị thế đang mở hay không nếu số tiền sụt giảm quá lớn .

Cách tính Drawdown

Drawdown thường được tính dưới dạng tỷ suất Xác Suất với số vốn chiếm hữu trước đó. Tỷ lệ Drawdown có công thức tính như sau :

Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh 

Trong đó: Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính Drawdown được tính bằng công thức: Đáy vốn – Đỉnh vốn

Ví dụ:

Bạn khởi đầu với số vốn góp vốn đầu tư là 10.000 USD. Thị trường đi đúng hướng nên đã có lúc thông tin tài khoản tăng lên 16.000 USD. Sau thời hạn đi đúng hướng, trader không kịp thời cắt lỗ dẫn đến thông tin tài khoản thua lỗ còn 8.000 USD. Thị trường sau đó có hồi nhưng một chút ít và kết thúc ở mức vốn 12.000 USD.
Theo đó, đỉnh điểm nhất của số vốn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000 .
Như vậy, số tiền mà thông tin tài khoản của nhà đầu tư đã từng bị sụt giảm là : 16.000 – 8.000 = 8.000 $ .
=> Tỷ lệ Drawdown = 8.000 / 16.000 % = 50 % .

Các loại Drawdown trong Forex

Drawdown chỉ sự sụt giảm vốn trong thời hạn nhất định nhưng lại có 3 cách tính. Mỗi cách tính này sẽ mang một ý nghĩa khác nhau so với nhà đầu tư. Sau đây là 3 cách tính hay 3 loại drawdown trong Forex .

• Absolute Drawdown

Chỉ sự sụt giảm lớn nhất của thông tin tài khoản so với số vốn bắt đầu trong một quy trình tiến độ nhất định. Giá trị của Absolute Drawdown được bộc lộ bằng một số tiền tuyệt đối chứ không phải là tỷ suất Tỷ Lệ. Dựa vào giá trị này nhà đầu tư sẽ biết được số vốn bị lỗ tính từ thời gian nạp tiền vào thông tin tài khoản đến thời gian hiện tại. Absolute Drawdown càng cao chứng tỏ trader thua lỗ càng nhiều .

• Maximum Drawdown

Chỉ mức sụt giảm của thông tin tài khoản tính từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo sau đỉnh vốn. Maximum Drawdown của thông tin tài khoản sẽ không được ghi nhận cho đến dịch chuyển vượt đỉnh, đáy thấp nhất .

Maximum Drawdown cũng được biểu lộ bằng giá trị tuyệt đối chứ không phải là %. Dựa vào đây nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập được mức thua lỗ cao nhất của thông tin tài khoản trong cả quy trình thanh toán giao dịch .

• Relative Drawdown

Chính là Maximum Drawdown nhưng được tính theo Tỷ Lệ. Cụ thể Maximum Drawdown được tính theo công thức :
Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh cao nhất của vốn
Dựa vào giá trị này nhà đầu tư hoàn toàn có thể biết mình thua lỗ bao nhiêu Tỷ Lệ. Từ đó hoàn toàn có thể thuận tiện tưởng tượng mức độ rủi ro đáng tiếc hơn so với nhìn vào một số lượng tuyệt đối như Maximum Drawdown .

Ý nghĩa của Drawdown trong thanh toán giao dịch Forex

Drawdown giống như một tín hiệu để nhà thanh toán giao dịch biết điểm dừng đúng lúc trước khi thiệt hại nặng nề. Cụ thể Drawdown mang những ý nghĩa quan trọng như sau :

• Giúp quản trị thực trạng thua lỗ của thanh toán giao dịch

Ngoại hối là thị trường tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc. Cho nên sẽ không tránh khỏi thực trạng thua lỗ. Vì thế, biết cách quản trị chuỗi thua lỗ này sẽ quyết định hành động năng lực doanh thu toàn diện và tổng thể của bạn .
Tỷ lệ Tỷ Lệ Drawdown giúp bạn hiểu được còn bao nhiêu vốn và thời hạn sống sót của lệnh thanh toán giao dịch. Từ đó, sẽ có giải pháp can thiệp kịp thời để tránh cho thanh toán giao dịch bị ngưng .

• Đánh giá hiệu suất cao của kế hoạch forex

Bên cạnh, quản trị thua lỗ thì Drawdown cũng được sử dụng để nhìn nhận xem kế hoạch đó có tương thích với tiềm năng góp vốn đầu tư và ngưỡng đồng ý rủi ro đáng tiếc của họ hay không .
Chẳng hạn trader có mức rút vốn lớn trong một kế hoạch thanh toán giao dịch chứng tỏ lệnh thanh toán giao dịch này đang không hiệu suất cao. Ngược lại, nếu mức rút vốn nhỏ thì kế hoạch đang đi đúng hướng và sẽ thu được doanh thu vĩnh viễn .

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt ?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro hoặc chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, theo các trader chuyên nghiệp thì mức Drawdown nên càng thấp càng tốt. Mức Drawdown không được vượt quá 20%. Nếu vượt quá mức này thì nhà đầu tư cần phải có biện pháp để đưa mức Drawdown lên.

Chẳng hạn nếu bạn thua lỗ 20 % thì phải thắng 25 % để đưa thông tin tài khoản về mức khởi đầu. Nếu thua lỗ 50 % thì phải thắng 100 %. Hãy nhớ rằng Drawdown càng cao thì năng lực để đưa thông tin tài khoản về vốn khởi đầu càng thấp .

Cách trấn áp Drawdown trong trading

Drawdown dưới 20 % sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư. Sau đây chúng tôi sẽ san sẻ một số ít kế hoạch để Drawdown của bạn không vượt quá số lượng 20 % này. Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé !

• Sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm rủi ro đáng tiếc

Đặt Stop loss lệnh của nhà đầu tư sẽ tự đóng khi giá quay đầu đi ngược lại kỳ vọng. Lệnh này tuy không giúp nhà đầu tư hòa vốn nhưng hoàn toàn có thể giúp giảm thiểu thua lỗ và cháy thông tin tài khoản. Do đó, để trấn áp Drawdown thì việc thiết yếu và quan trọng nhất khi đặt lệnh chính là cắt lỗ. Đây cũng là lệnh bất thành văn mà bất kỳ trader nào cũng phải nhớ .

• Sử dụng Quy tắc 2 %

Cách trấn áp Drawdown tốt nhất là bạn chỉ nên sử dụng 2 % vốn cho bất kể thanh toán giao dịch nào .
Ví dụ : 2 trader mở màn thanh toán giao dịch với số vốn là 10.000 USD. Trader A sử dụng quy tắc 2 % và Trader B sử dụng 5 % vốn. Đặt giải thiết rằng họ đều bị thua lỗ trong 5 thanh toán giao dịch liên tục. Khi này thông tin tài khoản Trader A bị giảm 10 %, thông tin tài khoản trader B bị giảm 25 % .
Như vậy, trader A chỉ cần tăng tỷ suất vốn là 11 % để lấy bù lại khoản lỗ của mình trong khi trader B sẽ cần một kế hoạch thanh toán giao dịch hiệu suất cao hơn để bù đắp khoảng chừng 30 % vốn .

• Một thời gian chỉ triển khai một thanh toán giao dịch

Để giảm tỷ suất Drawdown, bạn nên số lượng giới hạn một thanh toán giao dịch tại một thời gian. Nếu bạn chỉ triển khai một thanh toán giao dịch tại một thời gian và giữ mức rủi ro đáng tiếc ở mức 2 % cho mỗi thanh toán giao dịch, trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ chỉ mất 2 % .

• Đặt số lượng giới hạn thua lỗ trong ngày

Theo nguyên tắc chung thì một ngày bạn chỉ được để thua lỗ 5 – 6 % thông tin tài khoản. Khi thanh toán giao dịch đạt đến mức thua lỗ này thì nên ngừng thông tin tài khoản. Việc gỡ lại nên khởi đầu cho ngày hôm sau. Tuyệt đối không cố gỡ ngày hôm đó hướng dẫn đến Fomo mà thôi .
Trường hợp nếu bạn thua lỗ quá liên tục thì nên dừng lại và xem lại kế hoạch thanh toán giao dịch, học thêm những kiến thức và kỹ năng về góp vốn đầu tư, nghiên cứu và phân tích thị trường. Đừng “ cố đấm ăn xôi ” sẽ khiến bạn thua lỗ nhiều hơn mà thôi .

• Kiểm soát tâm ý khi Drawdown tăng và giảm

Tâm lý không ổn định là một trong những nguyên do chính dẫn đến thực trạng thua lỗ liên tục. Do đó, một trong những cách quản trị rủi ro đáng tiếc tốt nhất là trader cần trấn áp tâm ý thật tốt .
Khi drawdown tăng thì cần bình tĩnh tìm ra kế hoạch bù đắp hiệu suất cao nhất. Khi drawdown giảm cũng không nên quá vui mừng bởi thị trường luôn dịch chuyển. Đôi khi thị trường lật mặt trong phút chốc, hiện tại bạn đang thắng nhưng chỉ một giây sau bạn hoàn toàn có thể thua lỗ. Kiểm soát tâm ý chính là chìa khóa đưa bạn đến thành công xuất sắc .

Kết luận

Drawdown được đánh giá dựa trên thời gian và nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt mức rút vốn tối đa hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về Drawdown là gì và cách kiểm soát nó hiệu quả khi tham gia giao dịch tại các sàn giao dịch Forex.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản