vwap-la-gi-2-1024x430-1

VWAP (Volume Weighted Average Price) là một chỉ báo đặc biệt khi kết hợp cả 2 yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này cung cấp cho trader rất nhiều thông tin hữu ích về hành động giá trên thị trường. Vậy cụ thể, VWAP là gì? Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch như thế nào? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

VWAP là gì?

VWAP là viết tắt của từ Volume Weighted Average Price, tạm dịch là chỉ báo đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số. Đường trung bình này khác với đường MA. Nếu như MA chỉ dựa vào trung bình giá thì VWAP lại dựa vào cả giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, cung cấp giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền đã giao dịch trong ngày, giúp trader có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và diễn biến giá trên thị trường.

VWAP la gi

Chỉ báo VWAP dựa trên tick data (biểu đồ thấp hơn cả M1), trung bình cứ 1 phút sẽ có dao động từ 20-30 tick. Như vậy, nếu trader giao dịch trong 1 ngày, số lượng tick data có thể lên đến 5000 tick. Vì vậy, đây là chỉ báo rất hữu ích với day trader.

Công thức tính VWAP

Thực tế, việc giám sát VWAP được triển khai bằng những ứng dụng được lập trình sẵn và hiển
triển khai bằng ứng dụng và hiển thị hiệu quả bằng một đường trung bình tựa như như những đường trung bình khác. Trader sẽ không cần phải thống kê giám sát nhiều, nhưng khi nắm được cách tính sẽ giúp trader hiểu hơn về thực chất của chỉ báo này .

VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch

  • Bước 1: Chọn khung thời hạn trader thanh toán giao dịch, thường là timeframe nhỏ ( M1, M5 … ) .

  • Bước 2: Tính mức giá nổi bật tiên phong của chu kỳ luân hồi bằng :

Giá nổi bật = ( Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá ngừng hoạt động ) / 3

  • Bước 3: Nhân giá nổi bật này với khối lượng thanh toán giao dịch trong khoảng chừng thời hạn đã chọn .

TPV = Giá nổi bật * Khối lượng thanh toán giao dịch trong phiên thanh toán giao dịch .

  • Bước 4: Tính VWAP trong thời hạn đã chọn

VWAP = TPV ÷ khối lượng thanh toán giao dịch
Để tính những giá trị VWAP tiếp nối, ta cần liên tục cộng giá trị mới của từng khoảng chừng thời hạn vào những giá trị trước đó. Sau đó, chia cho tổng khối lượng thanh toán giao dịch cho đến hết thời gian đó. Giá trị của VWAP sẽ phân phối giá trung bình có trọng số theo khối lượng cho mỗi thời kỳ và sẽ hiển thị tài liệu này qua đường trung bình trên biểu đồ giá .

Ý nghĩa của chỉ báo VWAP

Chỉ báo VWAP giúp trader nhận diện được xu hướng, diễn biến trên thị trường và bổ trợ cho các công cụ khác để trader tìm kiếm được các giao dịch tiềm năng. Cụ thể chỉ báo này có những ý nghĩa như sau:

  • Nhận diện xu hướng

Giống như những đường trung bình giá khác, VWAP được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa nên chỉ báo này đã làm mượt và bám sát biểu đồ giá. Từ đó cung ứng cho trader cái nhìn tổng quan về xu thế đang diễn ra trên thị trường .

y nghia cua vwap

  • Xây dựng quy tắc vào lệnh

Chỉ báo VWAP không chỉ xác lập xu thế mà còn kiến thiết xây dựng nền tảng để tạo quy tắc vào lệnh. Điển hình như trader sẽ ưu tiên mở những lệnh mua khi giá cao hơn chỉ báo VWAP, và ngược lại, ưu tiên những lệnh bán khi giá thấp hơn chỉ báo VWAP .

  • Bổ trợ cho các đường MA

Đường MA cần thời hạn dài để cho ra tài liệu đúng mực. Do đó, tín hiệu MA phân phối thường có độ trễ, không tương thích với thanh toán giao dịch thời gian ngắn. Trong khi đó VWAP lại dựa vào tín hiệu từ khối lượng thanh toán giao dịch nên sẽ được làm mượt hơn. Khi tích hợp giữa MA và VWAP sẽ phân phối những tín hiệu tối ưu hơn .

  • Giao dịch trong thị trường sideway

Giai đoạn giá vận động và di chuyển sideway chiếm hầu hết thời hạn trên thị trường nhưng nhiều trader lựa chọn đứng ngoài thay vì thanh toán giao dịch 2 chiều vì rủi ro đáng tiếc cao. Chỉ báo VWAP phối hợp với vùng tương hỗ, kháng cự sẽ giúp trader tìm kiếm được thanh toán giao dịch tiềm năng ngay cả khi thị trường đi ngang

  • Xác định thanh khoản của thị trường​

VWAP sử dụng khối lượng thanh toán giao dịch để giám sát nên chỉ báo này còn có tác dụng xác lập thanh khoản thị trường. Đặc biệt, VWAP rất tương thích với những trader thanh toán giao dịch trong những quỹ vì nhu yếu thanh khoản lớn mới hoàn toàn có thể khớp lệnh .
Nếu giá chuyển dời bên dưới VWAP, trader vào lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh vì hầu hết khối lượng thanh toán giao dịch thời gian hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Ngược lại, sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán nếu giá vận động và di chuyển bên trên VWAP .

Cách sử dụng VWAP trong giao dịch

Giống như những đường trung bình động khác, VWAP là chỉ báo dạng lagging ( có độ trễ so với giá ). Nếu chu kỳ luân hồi trader thiết lập cho VWAP càng lớn, VWAP sẽ có độ trễ càng cao. Nhưng nếu dùng VWAP có chu kỳ luân hồi ngắn quá thì lại có điểm yếu kém không đúng chuẩn .

Vì vậy, để sử dụng chỉ báo này hiệu quả chúng tôi khuyến khích trader sử dụng thêm các chỉ báo hỗ trợ để xác nhận tín hiệu. Vì VWAP là một lagging indicator nên trader có thể phối kết hợp với đường trung bình cấp số nhân và các chỉ báo động lượng như MACD, RSI…

Cách sử dụng VWAP trong thanh toán giao dịch đơn cử như sau :

1. Tìm kiếm lệnh mua theo xu hướng 

Chỉ thực thi lệnh mua nếu khuynh hướng uptrend vẫn còn đà tăng giá. Nhận định tín hiệu :

  • Giá nằm trên đường chỉ báo VWAP
  • Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA và hướng lên .
  • Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt và hướng lên ( Histogram của MACD cũng chuyển từ biểu đồ giảm giá sang tăng giá ) .
  • Có nến tín hiệu khẳng định chắc chắn đà tăng giá .

chi bao vwap

Thực hiện lệnh theo nến tín hiệu tăng giá như sau :

  • Điểm đặt lệnh : Theo cây nến xanh ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu của những chỉ báo .
  • Cắt lỗ : Đặt stop loss bên dưới vùng tương hỗ gần nhất
  • Chốt lời : Take profit theo tỷ suất R : R kỳ vọng của trader

2. Tìm kiếm lệnh bán thuận theo xu hướng 

Chỉ thực thi lệnh Sell nếu kiểm tra trên khung thời hạn cao hơn đang có đà giảm can đảm và mạnh mẽ .
Tín hiệu triển khai lệnh :

  • Giá nằm bên dưới chỉ báo VWAP
  • Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA, theo chiều từ trên hướng xuống dưới .
  • Chỉ báo MACD : Hai đường trung bình giao cắt theo khunh hướng xuống ( histogram chuyển từ tăng giá sang giảm giá ) .
  • Xuất hiện nến tín hiệu giảm giá .

Thực hiện lệnh theo tín hiệu giảm giá như sau

  • Điểm đặt lệnh : Theo cây nến đỏ ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu giảm của những chỉ báo .
  • Cắt lỗ : Bên trên vùng kháng cự gần nhất
  • Chốt lời : Theo tỷ suất R : R kỳ vọng của trader

Ví dụ:

EUR / USD trên khung thời hạn 30 phút, có khuynh hướng chính là uptrend. Vì thế, trader sẽ sử dụng chỉ báo VWAP phối hợp với những công cụ nghiên cứu và phân tích khác để tìm kiếm lệnh Buy thuận xu thế .

cach su dung chi bao vwap

Tại cây nến 15 h ngày 8/3/2022, đường trung bình EMA giao cắt chỉ báo VWAP theo khunh hướng lên trên. Đồng thời, tín hiệu từ MACD cho thấy hai đường trung bình cũng đã giao cắt trước đó vài cây nến và có khunh hướng lên trên. Đặc biệt giá đã nằm bên trên chỉ báo MACD. Vì vậy, trader hoàn toàn có thể mở màn triển khai vào lệnh .

  • Điểm vào lệnh : Tại mức giá 1.0925 USD trên cây nến xanh trong khu vực giao cắt .
  • Điểm cắt lỗ: Tại mức giá 1.08962 USD, bên dưới vùng đáy hỗ trợ. 

  • Điểm chốt lời : Tại mức giá 1.10845 USD, bảo vệ tỷ suất R : R > 1 : 3 .

Kết luận

Trên đây chúng tôi vừa san sẻ những thông tin cụ thể về VWAP – chỉ báo gối đầu giường của day trader. Hy vọng trải qua bài viết, những bạn đã hiểu rõ VWAP là gì và biết cách vận dụng chỉ báo vào trong những thanh toán giao dịch của mình .
Tuy nhiên, cũng như những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khác, chỉ báo VWAP vẫn có Tỷ Lệ thất bại. Do đó, trader cần luôn bảo vệ kỷ luật triển khai lệnh cũng như nguyên tắc quản trị vốn để thông tin tài khoản luôn được bảo đảm an toàn và doanh thu tăng trưởng theo thời hạn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.